РИСК–ПРАКТИКУМ. БАЗОВЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Учебное пособие посвящено базовым математическим моделям риск-менеджмента, применяющимся в экономической практике хозяйствующих субъектов.
Материал, включенный в пособие, состоит из двух частей. Теоретическая часть содержит описание основного понятийного аппарата теории риска, его опорных положений и характеристик. Практическая составляющая пособия рассматривает основные инструменты статистического оценивания риска, основанные на показателях вариабельности, стоимости под риском (VaR) и мер, сопряженных с VaR, а также включает материал, связанный с экспертными подходами к оценке риска. Поскольку изложение статистических инструментов не свободно от математической формализации, то предполагается знание теории вероятности и математической статистики в объеме вузовской программы управленческого профиля подготовки. Практикум структурирован по темам, содержащим описание примеров, иллюстрирующих способы работы с базовыми математи-ческими моделями, в том числе с помощью средств MS Excel, и заданий для самостоятельного выполнения. Кроме того, параграфы пособия дополнены вопросами для самоконтроля.
Для студентов, магистрантов, аспирантов управленческого профиля подготовки, а также для лиц, которые хотят расширить свои знания в области управления рисками и методов их оценки.